Правильный расчет размера позиции - один из самых важных навыков в трейдинге. Это математическая основа риск-менеджмента, которая определяет, сколько лотов вы должны открыть в каждой сделке, чтобы не превышать допустимый уровень риска. В этой статье мы разберем формулы и практические примеры расчета размера позиции на Forex.
Базовая формула расчета размера позиции
Основная формула для расчета размера позиции выглядит следующим образом:
Размер позиции (в лотах) = (Капитал × Процент риска) ÷ (Расстояние до стоп-лосса в пунктах × Стоимость пункта)
Давайте разберем каждый компонент этой формулы подробнее.
Капитал
Это общая сумма денег на вашем торговом счете. Например, если у вас на счету $10,000, это ваш капитал для расчета. Важно: используйте текущий баланс счета, а не начальный депозит.
Некоторые профессиональные трейдеры используют концепцию "торгового капитала" - это баланс минус зарезервированные средства. Например, если у вас $10,000, вы можете решить торговать только $8,000, оставив $2,000 как резерв безопасности.
Процент риска
Это максимальный процент от капитала, который вы готовы потерять в одной сделке. Стандартная рекомендация - 1-2% для консервативных трейдеров, 2-3% для более агрессивных. Начинающим лучше придерживаться 1%.
Если ваш капитал $10,000 и вы рискуете 1%, максимальный убыток на сделку составит $100. Это означает, что если сработает ваш стоп-лосс, вы потеряете не более $100.
Расстояние до стоп-лосса
Это разница в пунктах между ценой входа и уровнем стоп-лосса. Например, если вы покупаете EUR/USD по цене 1.1000 и ставите стоп-лосс на 1.0950, расстояние составляет 50 пунктов (или 50 pips).
Важно понимать разницу между пунктами и пипсами. На большинстве валютных пар 1 пункт = 0.0001. Для пар с JPY 1 пункт = 0.01. Современные платформы часто показывают дробные пипсы (пипетты), где 1 пипс = 10 пипеттам.
Стоимость пункта
Стоимость одного пункта зависит от размера лота и валютной пары. Для стандартного лота (100,000 единиц базовой валюты) на парах с USD как валютой котировки (например, EUR/USD, GBP/USD) один пункт стоит $10.
Для мини-лота (10,000 единиц) - $1 за пункт. Для микро-лота (1,000 единиц) - $0.10 за пункт. Эти значения актуальны для счетов в долларах США.
Практические примеры расчета
Пример 1: Торговля EUR/USD
Допустим, у вас есть торговый счет $10,000, вы хотите рискнуть 1% ($100) и планируете поставить стоп-лосс на расстоянии 50 пунктов от входа.
Расчет: $100 ÷ (50 пунктов × $10 за пункт для стандартного лота) = $100 ÷ $500 = 0.2 стандартного лота (или 2 мини-лота, или 20,000 единиц)
Если вы откроете позицию 0.2 лота и цена пойдет против вас на 50 пунктов до стоп-лосса, вы потеряете ровно $100 (50 пунктов × $2 за пункт при 0.2 лота = $100).
Пример 2: Более широкий стоп-лосс
Те же условия, но стоп-лосс на расстоянии 100 пунктов.
Расчет: $100 ÷ (100 пунктов × $10) = $100 ÷ $1000 = 0.1 стандартного лота (1 мини-лот, или 10,000 единиц)
Обратите внимание: более широкий стоп-лосс требует меньшего размера позиции для сохранения того же уровня риска. Это важный принцип: размер позиции обратно пропорционален расстоянию до стоп-лосса.
Пример 3: Пары с JPY
Для пар типа USD/JPY расчет немного отличается. Предположим, вы торгуете USD/JPY по цене 110.00 со стоп-лоссом на 109.50 (50 пунктов). Капитал $10,000, риск 1%.
Для стандартного лота USD/JPY стоимость пункта около $9.09 (примерно, зависит от текущего курса). Расчет: $100 ÷ (50 × $9.09) ≈ 0.22 стандартного лота.
Упрощенные калькуляторы
На практике большинство трейдеров не рассчитывают размер позиции вручную перед каждой сделкой. Они используют калькуляторы размера позиции, встроенные в торговые платформы, или онлайн-инструменты.
Однако понимание математики необходимо для контроля результатов калькулятора и адаптации расчетов к нестандартным ситуациям. Всегда проверяйте логику результата: при увеличении расстояния до стоп-лосса размер позиции должен уменьшаться.
Продвинутые концепции
Фиксированная фракция (Fixed Fractional)
Этот метод предполагает, что вы всегда рискуете фиксированным процентом от текущего капитала. По мере роста счета размер позиций автоматически увеличивается. При уменьшении - снижается.
Преимущество: геометрический рост капитала при прибыльной торговле. Недостаток: в периоды просадки вы также геометрически теряете размер позиций, что замедляет восстановление.
Фиксированное соотношение (Fixed Ratio)
Метод, предложенный Райаном Джонсом. Размер позиции увеличивается не линейно, а по специальной формуле, которая учитывает накопленную прибыль. Это обеспечивает более агрессивный рост при успехе и более консервативное поведение после убытков.
Метод Келли (Kelly Criterion)
Математическая формула для определения оптимального размера ставки: f* = (bp - q) / b, где f* - доля капитала для риска, b - отношение выигрыша к проигрышу, p - вероятность выигрыша, q - вероятность проигрыша.
На практике критерий Келли часто дает слишком агрессивные рекомендации для Forex. Трейдеры используют "половину Келли" или "четверть Келли" для снижения волатильности.
Распространенные ошибки
Ошибка 1: Игнорирование свопов и комиссий
При расчете размера позиции учитывайте не только потенциальный убыток от движения цены, но и дополнительные издержки: спреды, комиссии брокера, свопы за перенос позиции через ночь.
Ошибка 2: Постоянный размер позиции
Некоторые новички открывают всегда одинаковый объем (например, всегда 0.1 лота), не учитывая расстояние до стоп-лосса. Это приводит к непостоянному риску: иногда они рискуют 0.5%, иногда 3%, что нарушает принципы риск-менеджмента.
Ошибка 3: Округление в большую сторону
Если калькулятор показывает 0.17 лота, а вы округляете до 0.2 "для круглого числа", вы увеличиваете риск на 17.6%. При систематическом округлении вверх накопленный избыточный риск может быть значительным.
Автоматизация расчетов
Создайте собственную таблицу Excel или Google Sheets с формулами расчета. Это позволит быстро определять размер позиции перед каждой сделкой. Профессиональные трейдеры часто используют скрипты или советники (Expert Advisors), которые автоматически рассчитывают и выставляют правильный объем.
Заключение
Правильный расчет размера позиции - это фундамент профессионального риск-менеджмента. Не полагайтесь на интуицию или "примерные" размеры. Используйте математику для точного контроля риска в каждой сделке.
Запомните ключевой принцип: размер позиции должен определяться не вашим желанием заработать больше, а допустимым уровнем риска и расстоянием до стоп-лосса. Только такой подход обеспечивает долгосрочную выживаемость на рынке Forex.